В связи с высокой волатильностью крипторынка все большей популярностью пользуются автоматизированные торговые системы, в число которых входят криптоботы. На сегодняшний день они являются одним из наиболее используемых финансовых инструментов, помогая в пассивной торговле криптовалютами. Однако наличие подобного инструмента в арсенале трейдера не является гарантией успеха и несет в себе определенные риски. DeCenter рассмотрел, какие виды ботов доступны трейдерам, их ключевые преимущества и недостатки, а также с какими рисками могут столкнуться игроки крипторынка.
Как работают криптоботы?
Торговые криптоботы существуют в виде программного обеспечения, цель которого — полностью или частично автоматизировать работу трейдера. Для этого они анализируют состояние рынка и, основываясь на полученной информации и заложенной в бота стратегии, формируют торговые рекомендации или автоматически совершают сделки с криптовалютами. В большинстве случаев торговые боты разрабатываются под конкретные площадки, с которыми они взаимодействуют через программный интерфейс (API).
Для автоматизации трейдинга на крипторынке представлены следующие типы ботов:
Трейдинг-боты принимают решения о покупке или продаже криптовалют на основе анализа рынка. В большинстве случаев задача таких ботов заключается в том, чтобы купить криптовалюту по низкой цене и продать по более высокой. Данный тип ботов можно самостоятельно настроить на работу сразу с несколькими параметрами или же использовать заранее заложенные стратегии.
Арбитражные боты следят за изменениями в котировках криптовалют на различных торговых площадках и автоматически совершают сделки для получения прибыли от разницы в цене.
Ордер-боты автоматически совершают сделки с активами, когда наступают определенные рыночные условия, которые заранее программируются в код бота. Для этого они следят за тенденциями на рынке и совершает те же сделки, что и большинство трейдеров.
Сигнальные боты анализируют прогнозы с различных информационных каналов и на основе анализа дают рекомендации в виде торговых сигналов или же отправляют трейдерам отчеты об изменениях на рынке.
Скриптовые боты представлены в виде базового программного обеспечения, на основе которого трейдер может самостоятельно настроить работу бота. Используется опытными трейдерами, знающими тонкости торговли на крипторынке.
Преимущества криптоботов
Использование ботов имеет несколько ключевых преимуществ для трейдеров. Боты дают возможность взаимодействовать с крипторынком без необходимости постоянно отслеживать его состояние, а правильно выбранный бот не только помогает сэкономить время, но и оберегает от постоянного стресса, связанного с торговлей криптовалютами. Среди других преимуществ автоматизированной торговли цифровыми валютами игроками крипторынка также отмечаются:
Быстрое реагирование: поскольку крипторынок работает в режиме 24/7/365, то ни одному трейдеру не удастся своевременно реагировать на все изменения, происходящие на нем. Что касается ботов, то они работают безостановочно и моментально реагируют на любые новости и перемены. Криптобот будет торговать согласно заложенному в его код алгоритму, даже когда сам трейдер будет недоступен.
Отсутствие человеческого фактора: использование торговых ботов исключает ошибки в результате человеческого фактора, поскольку все решения принимаются в рамках заранее сформулированной стратегии. Данное преимущество также исключает возможность «эмоциональной торговли» — случаев, когда трейдеры совершают сделки, руководствуясь своими эмоциями.
Диверсификация торговли: огромный выбор доступных трейдерам крипто-активов и торговых площадок невозможно охватить в одиночку. Однако при использовании нескольких ботов, запущенных под разные криптобиржи, трейдер увеличивает охват своей торговли в несколько раз.
Бэктестинг стратегии: с помощью криптоботов трейдер может провести бэктест — проверку надежности торговой стратегии. Криптобот проведет детальный анализ стратегии, рассматривая то, какие результаты она бы показала на предыдущем периоде времени. Для этого бот использует прошлые данные рынка, чтобы оценить потенциальный уровень дохода и возможные риски, что, в свою очередь, позволит трейдеру проверить эффективность выбранного плана торговли.
Стратегии криптоботов
Очевидно, что торговые боты имеют множество преимуществ как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Однако успех их торговли во многом зависит от выбранной трейдером стратегии — совокупности параметров, заложенных в алгоритм бота.
Согласно автору Coinpedia Кадиру Ак, на первых этапах работы с новым ботом многие трейдеры выбирают стратегии, в основе которых лежит экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — один из наиболее популярных трендовых индикаторов, отображающий среднее значение цены за определенный период времени. Благодаря EMA боты отслеживают состояние рынка и реагируют на изменение цены крипто-актива — выставляют ордера или посылают сигналы трейдеру. При этом двойное и тройное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA и TEMA) позволит криптоботам быстрее реагировать на подобные изменения.
Среди других популярный стратегий для криптоботов также отмечаются:
Маркет-мейкинг: стратегия, подразумевающая непрерывную продажу и покупку различных криптовалют и деривативных контрактов на них, с целью получить прибыль от образовавшегося спреда (разницы между лучшей ценой покупки и продажи крипто-актива). Другими словами, при маркет-мейкинге бот размещает лимитные ордера на покупку и продажу крипто-актива по обе стороны биржевого стакана. При колебании цены крипто-актива трейдер получит профит.
Торговля по тренду: при данной стратегии торговые криптоботы размещают ордера на покупку или продажу, основываясь на существующих на рынке трендах. Торговля крипто-активом по тренду подразумевает, что бот откроет длинную позицию, играя на повышение при восходящей тенденции, и наоборот — откроет короткую при нисходящем тренде.
Возврат к среднему: эта стратегия строится на убеждении, что цена любого актива имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению по времени. Она предполагает, что высокие и низкие цены актива являются временными и обязательно развернутся к своему среднему значению. Это значение находится при помощи аналитических методов. Возврат к среднему может быть частью торговой стратегии бота, который откроет ордер на покупку при условии, что текущая рыночная цена крипто-актива будет ниже своего среднего значения. И наоборот — при цене выше своего среднего значения актив будет считаться привлекательным для продажи.
Стоит отметить, что боты, в которых мало настраиваемых параметров, хорошо подойдут для неопытных трейдеров, которые смогут следить за выполняемой ботом стратегией, тем самым развиваясь в торговле. И наоборот — опытным игрокам интересны боты с широким выбором настраиваемых свойств, которые могут анализировать более сотни параметров.
Риски, связанные с торговлей ботами
Предоставляя доступ к собственным средствам, любой трейдер встретится с потенциальными рисками, даже несмотря на то, что речь идет о программном обеспечении, а не о стороннем лице. Работая с ботами, трейдер может столкнуться с такими проблемами, как дефектное ПО, мгновенный обвал котировок криптовалют и мошенничество.
Дефектное программное обеспечение: далеко не все доступные сегодня боты были запущены командой профессиональных разработчиков и опытных криптотрейдеров. Более того, бот, в коде которого была допущена ошибка, может быть не просто неэффективным, но и стать причиной существенных финансовых потерь, особенно в совокупности с плохо выбранной стратегией. Поэтому для трейдинга стоит выбирать только проверенных ботов с широким набором инструментов.
Обвал криптовалют: криптовалюты являются крайне волатильным активом, не застрахованным от обвалов. Так, в июне 2017 года на бирже GDAX в результате крупной сделки цена эфира на короткий промежуток времени упала с $319 до $0.10. В результате трейдеры, которые не выставили стоп-лосс лимиты, в считанные секунды понесли огромные убытки. Таким образом, боты могут быть хорошим инструментом для работы в типовых ситуациях, однако только опытный трейдер способен точно спрогнозировать ситуацию на рынке.
Мошенничество: на нерегулируемом рынке криптовалют случаи мошенничества встречаются достаточно часто, и работа с ботами не исключение. Например, в декабре 2017 года на рынке активно действовал скам-бот Hexabo, который блокировал средства пользователей, приостанавливая вывод криптовалют, а затем и вовсе прекратил работу, предположительно отправив все средства разработчикам платформы. Также, по мнению одного трейдера, стоит избегать популярных бесплатных ботов, поскольку вместе с ними можно скачать вредоносное программное обеспечение, цель которого — получить доступ к приватным ключам кошельков или использовать ноду трейдера для майнинга.
Также 2 октября The Wall Street Journal опубликовал материал, посвященный автоматизированному трейдингу и его влиянию на крипторынок. По мнению авторов популярного американского издания, боты зачастую используются для манипуляции ценами на крипто-активы. Такие боты открывают ордера на покупку с единственной целью — создать иллюзию ажиотажа вокруг крипто-актива, привлекая к нему внимание и инвестиции других трейдеров, которые способствуют росту курса данного актива. После чего ордера попросту отменяются.
Насколько эффективны боты?
Как мы уже упоминали ранее, эффективность и успех криптовалютного бота в первую очередь зависят от выбранных трейдером стратегий и параметров работы алгоритма.
Так, трейдер и основатель портала Fynestuff Упаманю Ачарья в феврале 2018 года поделился своим опытом работы с ботом с открытым исходным кодом на бирже Binance. Для запуска бота трейдеру понадобилось скопировать репозиторий для хранения исходного кода с GitHub, подключить VPS (виртуальный выделенный сервер) и установить несколько библиотек Python. Также для работы бота Ачарья использовал ключи API биржи Binance.
Торгуя парой NANO/BTC менее суток, Ачарья столкнулся со следующими проблемами:
Бот исполнял ордер на покупку во время масштабных дампов из-за того, что простой алгоритм бота распознавал это как привлекательную цену для совершения сделки, а не как спекуляцию.
Уровень доходности всех ордеров был 0.6% или ниже, поскольку более активные боты заполняли ордеры быстрее.
За каждый исполненный ордер трейдер платил бирже комиссию — 0.1% от суммы сделки (или 0.05% в Binance Coin), а это в общей сложности составило существенную часть дохода.
Бот зачастую не успевал вовремя отменить ордер на покупку криптовалют, которые трейдер не смог бы продать по более высокой цене в будущем. В результате у трейдера было два выбора: понести убытки или держать невыгодные криптовалюты.
Комбинация всех этих факторов означала, что трейдер не мог использовать этот бот постоянно. По словам трейдера, каждые два часа он сталкивался с одной из вышеперечисленных проблем, при этом его доход от торговли за это время составлял всего 0.05%.
Также, чтобы получить существенный доход от использования ботов, трейдеру необходимо располагать достаточным количеством средств. Например, работая с арбитражным ботом для торговли биткоином, трейдер должен иметь депозит в биткоинах на нескольких биржах.
Как отметил разработчик криптовалюты Viacoin и хорошо известный трейдер Romano, его доход в 0.26 BTC обеспечен 9 биткоинами, с которыми ежедневно работает бот Hass.
Однако Romano предостерегает новичков от работы с данным ботом, подчеркивая, что Hass предназначен только для опытных трейдеров.
Популярные боты для торговли криптовалютами
Краткий обзор самых популярных ботов на крипторынке.
3Commas — платный бот для автоматизированного криптотрейдинга, который работает с такими биржами, как Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi и YOBIT. Он предлагает большой выбор диверсифицированных портфелей, которые пользователи могут выбрать для инвестирования или для использования в качестве аналитического инструмента для отслеживания состояния рынка. Предусматривает одновременное использование заявок стоп-лосс и тейк-профит. Имеет четыре уровня подписки: «Начальный» от $29, «Продвинутый» от $49, «Профессиональный» от $99, а также «Индивидуальный» по договоренности.
Cryptohopper — облачный платный бот, который будет работать, даже если компьютер трейдера находится вне сети или выключен. Опытные трейдеры самостоятельно настраивают работу бота, в то время как новички могут воспользоваться доступным «автопилотом». Бот также может проводить анализ и проверку эффективности сигналов торговой системы, выполненных на прошлых периодах (бэктест), имеет алгоритм управления ордером стоп-лосс и может торговать сразу на нескольких биржах. Имеет три вида ежемесячной подписки — за 19$, 49$ и 99$. С более детальным анализом платформы можно ознакомиться тут.
Cryptotrader — один из наиболее популярных облачных криптоботов для трейдинга. Поддерживает большое количество криптовалют и бирж. Должен быть полностью настроен пользователем. Предлагает функции бэктестинга и стратегического рынка, что позволяет пользователям торговать стратегиями. Имеет пять уровней ежемесячной подписки: за 0.0025 BTC, 0.0035 BTC, 0.0066 BTC, 0.0124 BTC и 0.031 BTC.
Gekko — бесплатный бот с открытым исходным кодом, который можно загрузить на GitHub. Достаточно прост в использовании, имеет подробные пошаговые инструкции, которые пригодятся неопытным трейдерам. Имеет удобный интерфейс, может выполнять бэктест стратегий и визуализировать результаты торговли. Более того, программное обеспечение бота работает на большинстве операционных систем.
Gunbot — бот для торговли криптовалютами на таких платформах, как Bittrex, Binance, Poloniex, Bitfinex, Cex.io, GDAX, KuCoin, Kraken и Cryptopia. Предлагает пользователям множество индивидуальных стратегий, которые полностью настраиваются в соответствии с торговым стилем трейдера. Gunbot разработан для операционных систем Windows, macOS, Linux, а также может работать на VPS. Пользователям предложены пожизненные лицензии «Стандарт» за 0.1 BTC, «Про» за 0.2 BTC и «Ultimate» за 0.3 BTC, а также Lite версия Gunbot Standard за 0.04 BTC, Техническая статистика Telegram за 0.015 BTC и бэктестинг в TradingView за 0.025 BTC.
Haasbot — платформа для автоматизированного трейдинга, предназначенная в первую очередь для опытных биткоин-трейдеров. Использует стратегии, выработанные на основе данных технического анализа. Этот бот является платным и имеет три уровня годовой подписки: лицензия «Новичок» за 0.073 BTC, «Простая» за 0.127 BTC и «Расширенная» лицензия, которая стоит 0.208 BTC. В зависимости от приобретенной лицензии пользователи могут настроить несколько взаимосвязанных ботов, которые способны выполнять ряд различных функций.
Zenbot — еще один бот с открытым исходным кодом для биткоин-трейдеров. Пользователи бота могут скачивать код и вносить модификации в его работу, а его алгоритм доступен для основных операционных систем. И, в отличие от Gekko, Zenbot может выполнять высокочастотные сделки и применять возможности арбитража. Однако в криптосообществе отмечают, что бот достаточно давно не обновлялся, а значит, не имеет возможности работать с новыми популярными биржами.
Загрузка комментариев…